Trading Strategie Globali Macro

Strategia Globale macro cosa è una strategia globale macro Una strategia macro globale è un hedge fund o di una strategia dei fondi comuni che basa le sue partecipazioni, come posizioni lunghe e corte in varie azioni, reddito fisso. valute, materie prime e mercati a termine. in primo luogo il punto di vista economico e politico generale dei vari paesi, o loro principi macroeconomici. Ad esempio, se un manager ritiene che gli Stati Uniti è diretto in recessione, che potrebbe a breve vendere azioni e contratti futures sui principali indici statunitensi o il dollaro americano, o di vedere grandi opportunità di crescita a Singapore, potrebbe assumere posizioni lunghe in attività Singapores. SMONTAGGIO globali Macro strategia globale di fondi macro costruire portafogli in tutto previsioni e proiezioni di grandi eventi su scala, continentale e globale a livello nazionale, l'attuazione di strategie di investimento opportunistiche di capitalizzare sulle tendenze macroeconomiche e geopolitiche. fondi Global Macro sono considerati tra i fondi almeno limitate disponibili in quanto generalmente posto qualsiasi tipo di commercio che scelgono utilizzando praticamente qualsiasi tipo di sicurezza disponibili. Generali tipi di fondi Global Macro Ci sono vari tipi generalizzati di fondi macro globali che esistono nel 2016, molti dei quali mirano a trarre profitto da vari fattori sistemici e rischio di mercato. Discrezionali fondi macro globali costruiscono portafogli a livello di asset class basata su una visione di alto livello dei mercati globali. Questo tipo di fondo Global Macro è considerata la più flessibile in quanto i manager possono andare lungo o corto con qualsiasi tipo di attività in tutto il mondo. consulente merce di scambio (CTA) i fondi macro globali utilizzano diversi prodotti di investimento, ma invece di creare portafogli in base alle visualizzazioni di livello superiore, questi fondi utilizzano algoritmi trend-following prezzo-based e per aiutare a costruire i portafogli ed eseguire i fondi dalle compravendite. Sistematiche fondi macro globali utilizzano l'analisi fondamentale per costruire portafogli ed eseguire operazioni utilizzando algoritmi. Questo tipo di fondo è essenzialmente un ibrido di discrezionale macro globale e fondi CTA. Globali macro fondi macro strategie globali generalmente utilizzano una combinazione di strategie di trading, tasso di interesse-based e basati su indice azionario di valuta-based. Nel contesto di strategie valutarie, i fondi di solito cercano opportunità in base alla forza relativa di una valuta all'altra. Fondi monitorare e proiettare le politiche economiche e monetarie in tutto il mondo e fanno traffici di valuta a elevata leva finanziaria utilizzando future, forward, opzioni e operazioni a pronti. strategie di tasso di interesse di solito investono in debito sovrano, rendendo le scommesse direzionali così come il valore commerci relativi. Per quanto riguarda le strategie di indici di borsa, fondi macro globali rendono le scommesse direzionali specifiche per paese su indici di mercato utilizzando futures, opzioni e exchange-traded funds (ETF). compravendite indice delle materie prime sono anche incluse in questa categoria. Alcuni fondi macro globali impiegano strategie focalizzate sul mercato solo emergente countries. Global strategia macro non è solo sapere su macroeconomia e classi di attività. Una cosa è essere in grado di afferrare il concetto accademico, è un'altra cosa per essere in grado di eseguire macro globale e trarre profitto da esso. macro globale non è difficile da imparare, è invece difficile da padroneggiare. Hai bisogno di una squadra solida che consiste di analisti con sede in diverse regioni del mondo a lavorare in sinergia con l'altro. Non c'è modo si può fare questo come uno spettacolo 1 uomo (a differenza di investire valore), dove si sono seduti nei vostri uffici a Londra e sapere esattamente che cosa è in realtà le prospettive economiche sono nei paesi emergenti. In cima a quello, hai bisogno di una squadra diversa di specialisti in titoli azionari, a reddito fisso, derivati, pairsetc valuta. Poi ci sarà un architetto di mettere tutti questi insieme, concettualizzare i temi macroeconomici e metterle in azione. Per aiutarvi a capire macroeconomia, ecco qualcosa da usare come riferimento: (source-7 Motivi perché il Value Investing isn039t lavoro amp come risolvere il problema) Il processo 3 passi sarà qualcosa di simile a questo: Fase 1: Concettualizzare macro temi Identificare fondamentale, strutturale , cambiamenti ciclici e anche politici in tutti i paesi in tutte le regioni Passo 2: Scegli le classi di attività e la posizione posizioni semplici - lunghe o corte. asset class potrebbe essere azioni dirette, obbligazioni, derivati, forex, indici settore, delle materie prime, ETFsthere dovrebbe essere alcuna restrizione sulla classe che cosa bene che può essere utilizzato Fase 3: Costruire portafoglio Ci sono 2 modi per farlo. In primo luogo il metodo elevato ritorno ad alto rischio - La maggior parte dei fondi hedge sarebbe unidirezionale pesante risorsa che significa che sono scommesse la probabilità che un evento si verifichi. I vantaggi di questo metodo è che se la scommessa è giusta, è grande profitto, altrimenti si perde anche fuori grande. Aggravata quando si utilizza la leva. Ecco perché si vede un sacco di fondi hedge hanno dovuto essere chiuse perché se si è sbagliato solo 1 volta, che spazzerà fuori. Periodo. Anche se sei un eroe 1 volta (la ricerca di The Big Short) per essere giusto che non significa che sarà sempre lo stesso eroe per gli investitori nel futuro. Il secondo modo è più sostenibile il metodo rischio-fuoco. Esso mira a conseguire un rendimento positivo da non perdere denaro indipendentemente dal fatto che il mercato si muove con o contro la vostra posizione. Qualcosa di simile a un portafoglio di rendimento assoluto. Detto questo si avuto modo di avere la giusta quantità di posizioni in 2 o più classi di attività per raggiungere questo obiettivo. Avreste posizioni lunghe in indice azionario del Regno Unito e put prima di Brexit. Ma troppo pesante sul patrimonio netto e non abbastanza in opzioni put, è la posizione sarebbe in netto negativo se crolli del mercato dopo il Brexit. Al contrario, la vostra posizione sarà ancora in netto negativo se si è pesante in opzioni put, ma la luce del capitale se il mercato sale quando Brexit non accade. Una buona squadra di macro globale sarebbe in grado di bilanciare solo la giusta esposizione in entrambe le classi di attività (prendendo in considerazione, l'inefficienza del mercato e asset pricing), in modo che non importa quello che succede (Brexit o meno), ci sarà un livello di 99 fiducia che il prelievo è limitato a, diciamo, 5. Naturalmente, c'è ancora un 1 cose probabilità andranno inaspettatamente storto causati da eventi Black Swan. Ma in tempi moderni economica, chiederci: qual è la migliore copertura contro il mercato (beta) Se qualcuno risponde legame, poi Ill lo calci nelle palle con la mia stiletto. concetti di economia tradizionali sono obsoleti quando si hanno cose come tassi di interesse negativi (si pensi BoJ) e soldi facili come QE. addetti ai lavori di gestione del fondo conosce l'approccio risk-focalizzato nella macro globale è uno dei modi migliori per proteggersi flessione del mercato nella moderna investire giorno. In effetti è molto potente se si miscela con valore investendo fidati di me su questo come un insider del settore per anni. Indietro nei giorni, quando ero ancora nel settore, abbiamo aggiornamenti quotidiani di mercato, settimanale discussione macro, bene reallocationbalancing mensili e trimestrali strategia messa a punto al fine di fornire risultati solidi per i nostri investitori. Asset periodo di detenzione potrebbe essere il più breve come un paio di giorni e per un massimo di 2 anni, al massimo. A lungo termine è definito 3-5 anni di investire valore, ma a lungo termine in macro globale è di solito lt 2 anni. E vi consiglio di leggere su questi pochi parametri di correlazione, la volatilità, indice di Sharpe e Value at Risk (VaR) se si havent già. Perché voglio portare questo è perché sto per dirvi questo fatto mindblowing L'approccio rischio-focalizzato a portafoglio Global Macro di solito hanno una volatilità inferiore rispetto alla maggior parte del portafoglio che investe valore o ETF là fuori. Un portafoglio di macro globale non sarebbe partita il rendimento di un portafoglio di beta-linked in un mercato toro, ma sicuramente sorpasserà portafoglio azionario in un mercato orso. Sai l'anno scorso (2015), i gestori di fondi di insider scherzo hanno con gli investitori è che il miglior manager netto sarebbe farvi 0 e si dovrebbe ringraziarlo. Se si guarda a Warren Buffetts Berkshire Hathaway 2015 rendimento annuo, youll sapere perché. Fine della giornata, prendendo la volatilità inevitabile in considerazione, tutto quello che vogliamo è un ritorno corretto per il rischio più elevato. Parlare di conservazione del capitale, Id piuttosto avere qualcosa di fornire potenziale 10 rendimento annuo con 0,5 volatilità piuttosto che 25 di ritorno, ma con 10 volte più volatilità (5). Ha senso giusto E davvero una buona squadra di direttore di macro globale sarà in grado di raggiungere questo obiettivo assegnando classi variousasset strategie amp diversificato in molteplici temi macro in modo che l'intero portafoglio è vicino a 0 correlazione con il mercato ampio (SampP, ecc) Quindi, in insomma, questo è il processo di macro globale. Un buon posto per imparare di più su questo in dettaglio sono 2 corsi mi sono imbattuto in Udemy Un buon inizio sarebbe questa macro commercio amplificatore investimenti globali per gli investitori al dettaglio. (Ha ottenuto il codice di sconto da alcuni forum). Penso che la parte più utile è il contenuto infografica 1 pagina su come macroeconomico, cicli economici e di classi di attività correlate tra loro. In cima a quello, vedere youll un superbo esempio di come un 6 miliardi di euro di portafoglio macro globale produrre risultati solidi dal 2013. Un altro buon uno per Tyler (che ha anche scritto in questa discussione) - Globale macro investire - prendere il controllo del mercato mondiale Tyler Naturalmente contiene cose più avanzate, in modo da ottenere anche questo, se non si può ottenere abbastanza di macro globale dal primo corso. Entrambi, credo, sono estremamente conveniente considerando la complessità della materia. Non potete sbagliare con esso - e questo batte dover leggere un libro di centinaia di pagine. Infine, consente di dare esempio di vita reale di macro globale in termini profani: la Cina sta passando dall'essere una fabbrica del mondo per un servizio sempre più a valore aggiunto basati (leggi: i punti più alti della catena di fornitura). Quando questo accade, materiale ed energia grezza consumo scenderà. Cina l'importazione nucleo amp ferro da Australia, e questa industria mineraria è una componente importante dell'economia australiana. Quando l'economia australiana rallenta, il gov, proprio come qualsiasi gov in tutto il mondo farà è quello di tagliare i tassi di interesse (è già successo). I prezzi delle obbligazioni sono inversamente correlati w tasso di interesse (non ho intenzione di spiegare perché qui, ma leggerlo su). Un buon manager macro fondo globale (s) avrebbe visto il prossimo e lunga in Aus reddito fisso prima del taglio dei tassi di interesse ha luogo. Inoltre, egli può anche prendere posizioni corte in società energetiche (imprese del settore energetico europeo forse) quando la loro attività sarà influenzato dal rallentamento in Cina. Così come si può vedere, la sua dinamica e in continua trasformazione. Una volta che si effettua un profitto, si vende e cercare altri temi di trarre profitto da. Ora uscire e giocare 2.5k Visualizzazioni middot middot View upvotes Not for Reproduction avrei letto la sezione macro di Hedge Fund Market Wizards e avere un'idea di come tutti quei ragazzi del commercio. Iniziare ad ascoltare Stan Druckenmiller e Raoul Pal. È possibile seguire Raoul su twitter e StockTwits. Leggi tutto ciò che si può mettere le mani su di Ray Dalio. La sua teoria macroeconomica è grande. Nozioni di base di tendenza seguenti perché la maggior parte di trading macro consiste nel trovare grandi tendenze da sfruttare. Globali ragazzi macro tendono a gestire traffici più come un seguace di tendenza di un grande raccoglitrice scommessa equità. Ho anche eseguire un sito web chiamato Ops macro che si potrebbe desiderare di check-out. Ci concentriamo tutta la nostra ricerca sull'arte della macro globale. Noi scriviamo di analisi fondamentale e tecnica di gestione del commercio. Abbiamo un gruppo di facebook troppo. Abbiamo un sacco di bene avanti e indietro in là. Ognuno impara molto. 2.5k Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Charles Phan. Lavorare in finanza dal 2003 prendere una copia di Soros, L'alchimia della Finanza. It039s scritto come un diario delle sue idee macro combinate con una spiegazione della sua filosofia di investimento. Oltre a questo, leggere il FT e il Journal. Economista. 5.6K Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction middot risposta richiesti da Kamil Altintasoglu faccio una discreta quantità di commercio di macro, offriamo una tematica strategia di macro globale per i clienti e spesso lo usano come un pezzo di là portafoglio in quanto tende a mostrare una bassa correlazione con ampio marketsour altre offerte di strategia. Una cosa che penso sia molto utile è quello di leggere i dati economici ogni settimana. Una volta che una maniglia su come queste release impatto dei mercati di massima (titoli azionari, obbligazionari, valute, merci) si può cominciare a tentare di prevedere questi rilasci e come guideranno direzionalità sul mercato. Dopo sei mesi o giù di lì di seguire questi indicatori, si può cominciare a scrivere le vostre previsioni. Guardare per capire come un rilascio impatti altri, e come tutti questi dati alimenta movimenti di mercato. Io uso il calendario rilascio economico al briefing: briefinginvestorcal. ma ci sono un paio di altri che sono molto buona. Una volta che una maniglia su queste informazioni, è possibile iniziare a costruire strategie di trading che sono guidati B i fattori di cui sopra. Nel complesso, gli investitori più recenti tendono a ignorare i dati quotprimaryquot offerti nei rapporti di guadagni di società e nelle relazioni di dati economici. (Si dovrebbe anche leggere le annunci di utili delle grandi società Bellwether pure, questi possono essere molto dire per quanto riguarda il quadro macro. Provate a understandpredict come i dati che hanno seguito si riferisce ai guadagni di una società come Alcoa, per esempio) . 4k Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Andrew Quin. La ricerca Strategy CoordinatorPrivate consigliere Client per Patersons più un agente di borsa Australia039s. strategie di trading macro sono complessi da conoscere perché i fattori da guardare sono sempre in evoluzione. Ma in realtà la possibilità di entrare in questa forma di negoziazione sono più che mai per i piccoli commercianti a causa della accesso alla ETF. Hai davvero bisogno di leggere spesso e molto ampiamente e monitorare i fattori chiave su piattaforme come Bloomberg. Tuffati in economia globale e immergersi. I blog, come Zerohedge forniscono una buona visione negativa di tutto lol, Rischio Calcolato è più equilibrata. Guardare i rilasci di dati globale, valute, annunci politici ecc Anche questa è una fantastica area di investimento, come la riproduzione di un gioco globale. In bocca al lupo. 4.7K Visualizzazioni middot View upvotes middot non per ReproductionGlobal strategie macro Trading La macro globale termine è usato per descrivere una strategia di trading utilizzate dai vari hedge fund. Fondi Hedge che utilizzano la strategia global macro assumere posizioni in sulla base di previsioni e analisi macroeconomiche in un contesto globale. analisi macro globale copre aree come i tassi di interesse, le politiche governative e le relazioni inter-governativi. Un esempio di una strategia macro globale è George Soros 8216 famoso cortocircuito della sterlina nel 1992. Soros ha preso una posizione corta massiccia di oltre 10 miliardi di sterline, di conseguenza, approfittando della Banca d'England8217s riluttanza ad alzare i tassi di interesse a livelli paragonabili a quelli di altri paesi del meccanismo europeo di cambio o di galleggiare la valuta. Soros ha fatto 1,1 miliardi sul commercio ed è stato soprannominato 8220the uomo che ha rotto la Banca d'England.8221 Iscriviti e Connetti Iscriviti alla nostra Newsletter