Tredici cose che dovreste sapere su negoziazione di opzioni VIX Se si desidera il commercio opzioni sulla paura I8217ve elencato alcune cose al di sotto che si deve sapere. Se siete interessati ad altri investimenti di volatilità oltre le opzioni vedere 822010 Esperti locali di Volatilità 8220. Per quanto riguarda le opzioni VIX: Il tuo conto di intermediazione deve essere un conto di deposito, e avete bisogno di firmare per la negoziazione di opzioni. Ci sono vari livelli di trading delle opzioni disponibili (ad esempio, il primo livello permette di chiamare coperto). La mia esperienza è che al commercio opzioni VIX che sarà necessario essere autorizzati a commerciare al secondo livello. Questi livelli variano da intermediazione di intermediazione, in modo da avere a chiedere ciò che è necessario per essere opzioni VIX lunghi. Se sono solo entrare in negoziazione di opzioni questo è alto come si vuole andare comunque. Vendere le chiamate nudi per esempio, non è qualcosa per un rookie da provare. Autorizzazioni speciali sono richieste dal vostro broker per le opzioni VIX. In generale, lo stesso tipo di restrizioni (ad esempio, vendono chiamate nudo) che si applicano alla vostra opzione di trading azionario si applica qui. Calendario spread aren8217t ammessi (almeno nel mio conto, con il mio livello di trading). Il software didn8217t impedirmi di entrare in ordine, ma l'ordine è stato annullato una volta sono entrato e ho ricevuto una telefonata dal brokerok, che cosa ho fatto ora La ragione di questa limitazione è che le opzioni VIX con diverse scadenze don8217t tenere traccia di ogni altro bene. Ne riparleremo più avanti. I greci di opzione per le opzioni VIX (volatilità implicita, ad esempio, Delta, Gamma) indicati dalla maggior parte dei broker sono sbagliate (LIVEVOL è una notevole eccezione). La maggior parte delle catene di opzioni che gli intermediari forniscono assumono l'indice VIX è il titolo sottostante per le opzioni, in realtà, il contratto future volatilità appropriata è del sottostante. (Ad esempio, per le opzioni Maggio futures VIX maggio sono il sottostante). Per calcolare i greci ragionevolmente accurate Yourself Go a questo post. Anche se tecnicamente non il reale sottostante, i futures VIX si comportano come se fossero il fondo per VIX OptionsThe opzioni prezzi non seguono il VIX particolarmente bene. Un grande picco sul VIX sarà sottorappresentata, e allo stesso modo un forte calo, probabilmente non sarà strettamente monitorato. Questo è affare enorme. E 'molto frustrante per predire il comportamento del mercato, e non essere in grado di incassare su di esso. L'unica volta che le opzioni VIX e VIX sono garantiti per ordinare-del match è la mattina del expirationand anche allora possono essere diversi da un paio di cento. Quanto più il futuro VIX e l'opzione VIX associati sono per scadenza, più si potranno seguire il VIX. Con l'introduzione CBOE8217s di opzioni settimanali VIX ci dovrebbe sempre essere opzioni disponibili con meno di una settimana per scadenza. Il grafico seguente dal CBOE mostra la relazione tipica. Le opzioni VIX sono esercizio europea. Ciò significa che si can8217t li esercita fino al giorno alla loro scadenza. Non vi è alcun limite efficace su come basso o alto i prezzi possono andare sulle opzioni VIX fino al giorno di esercizio. Con scadenza-the-money opzioni VIX danno un pagamento in contanti. La vincita è determinata dalla differenza tra il prezzo di esercizio e la quotazione VRO il giorno di scadenza. Per esempio la vincita sarebbe 1,42 se il prezzo di esercizio della call option era 15 e la VRO era 16.42. La scadenza o importo 8220print8221 quando le opzioni VIX scadenza è dato sotto il simbolo VRO (Yahoo) o VRO (Schwab). Questo è il valore di scadenza, non l'apertura di cassa VIX sulla Mercoledì mattina di scadenza. opzioni VIX scadono a mercato aperto il giorno di scadenza, quindi le opzioni in scadenza non sono negoziabili durante il normale orario in quel giorno. opzioni VIX non scadono negli stessi giorni come opzioni azionarie. Si tratta quasi sempre di Mercoledì Vedi questo post per le prossime scadenze. Questa tempistica strana è guidato dalle esigenze di un processo di risoluzione semplice. Sulla scadenza Mercoledì le uniche opzioni SPX utilizzati nel calcolo VIX sono quelli che scadono in esattamente 30 giorni. Per ulteriori informazioni su questo processo, vedere Calcolo la parte facile VIXthe. Gli spread bid-ask sulle opzioni VIX tendono ad essere ampia. Sono sempre stato in grado di fare meglio di quanto l'offerta pubblicato chiedere prices8211 utilizzare ordini limite sempre. Se avete tempo iniziare a metà strada tra il bid-ask e incrementare la tua strada verso il lato più costoso per voi. I don8217t consiglio di iniziare le opzioni di trading sul VIX se aren8217t un commerciante opzione esperto. Se sei un principiante commercio qualcosa di sano come le opzioni SPY first8230 Il VIX non è come un magazzino, si declina naturalmente da picchi. Questo significa che il suo IV sarà sempre diminuire nel corso del tempo. opzioni VIX come risultato spesso hanno IV bassi per lungo periodo optionsnot qualcosa che si vede spesso con titoli azionari. Il CBOE riferisce che orari di negoziazione sono: 9:30-16:15 ora della costa orientale, ma in realtà le opzioni non commercio fino a dopo il primo VIX 8220print8221-quando il valore VIX nelle calcolata dal primo SPX opzioni transazioni. La prima citazione VIX della giornata è di solito almeno un minuto dopo l'apertura. Related Posts ciò che è buono informazioni Thanks8230that è veramente buona per know8230 Hey wow mi piace molto il vostro articolo perché spiega tutto in grande dettaglio. I8217ve morendo di investire in opzioni di trading, ma ero spaventato dal I8217m appena nuovo a tutto questo. I8217ve stata la ricerca sul Web per alcuni suggerimenti utili e consigli, come il amazondpB00JFB3V7OieUTF8mADE61CS5ZCK11038keywords038tagcfx02-20. Beh, ma quando mi sono imbattuto in un blog mi sono sentito molto più sicuro perché il tuo articolo sembra così semplice e facile. Grazie mille per la condivisione. Grande post. Si potrebbe anche trovare questo interessante Top 6 motivi per il commercio Volatilità vixstrategiestop-6-motivi-to-commercio-volatilità-2 Per chiarire per quanto riguarda l'esercizio delle opzioni, una volta che si va lungo una chiamata, l'unica volta che si può ottenere fuori di esso è in scadenza è couldn8217t vendere la chiamata prima della scadenza Hi Felix, si può sempre vendere la chiamata ogni volta che il mercato è aperto, l'esercizio è limitato ad avvenire solo alla scadenza. In pratica ho don8217t vedo alcun beneficio per l'esercizio delle opzioni VIX, l'opzione è o dentro o fuori il denaro a scadenza e se i soldi che il titolare otterrà la differenza di cassa dal prezzo di esercizio. Con le opzioni di stile americano vi è la capacità di esercitare in anticipo e ci sono a volte momenti in cui ha senso economico per farlo, associato principalmente con i dividendi, o eventualmente con mis-pricing. 8220Because il sottostante per le opzioni VIX è il contratto a termine, i prezzi delle opzioni non seguono il VIX particolarmente well8221 Techinally questo isn8217t corretta. Il fondo per le opzioni è è l'indice VIX ed il SOQ calcolata sulla base delle stesse opzioni SPX che vengono utilizzati per calcolare l'indice VIX anche. La ragione per cui le opzioni sembrano tracciare le future e non l'indice, è l'esercizio di stile europeo 8211 le opzioni si comportano come se fossero opzioni in stile americano con il future come del sottostante, ma in realtà sono opzioni stile europeo con l'indice come sottostante. In pratica questo doesn8217t fa molta differenza, perché alla data di regolamento i valori sono gli stessi, ma se per qualche motivo impossibile l'indice e future sarebbero differire al momento della liquidazione, il prezzo ufficiale opzioni di esercizio sarebbe la SOQ dell'Indice, non il prezzo del contratto future. Ciao Markus, sono d'accordo che i futures VIX non sono l'attuale base di opzioni VIX e ho modifed post in tal senso. Tuttavia, sono d'accordo che don8217t il VIX è il sottostante. Come si parla, l'insediamento effettivo utilizza il calcolo SOQ su una serie di opzioni di SPX. Queste opzioni formano un giorno 30 log in avanti varianza contratto di swap economico in punti di volatilità. Se le opzioni VIX si stabilirono al VIX posto ci wouldn8217t essere una differenza tipico, a volte di diversi punti percentuali, con il prezzo di apertura VIX. La realtà è che VIX Futures agiscono come se fossero il sottostante del appropriata serie di opzioni VIX (ad esempio, soddisfacendo put call parity) e dei futures VIX sono determinanti per l'esistenza di opzioni VIX perché i market maker usano i futures VIX per coprire la loro VIX Opzioni di posizioni. Spiegando di tutti i giorni di valutazione delle opzioni VIX rispetto al futuro VIX è straightforward8211trying di spiegarlo in termini di spot VIX è impossibile. Per quanto riguarda al punto 108230the diffusione bidask: quante volte si potrebbe dire che sei stato riempito meglio, ad esempio, mentre sto scrivendo questo, chiede che il mese prossimo al 15 sciopero sono quotati a 1.00 x 1.10. Se mi sono iscritto l'offerta, quali sono le probabilità che qualcuno mi colpisce there8230and se ho messo un ordine limite a dire 1,05, quali sono le probabilità mi sarei riempito lì ho capito la sua non è una scienza assoluta, ma ogni esperienza si potrebbe ritrasmettere sarebbe grande . Vance, ho letto il tuo blog per qualche tempo e lo trovo uno dei più interessanti fonte di informazioni sui prodotti di volatilità. Spero che il vostro leggere i commenti ai post più vecchi, perché ho una domanda. Lei ha detto spesso che il vero sottostante possibilità VIX del è il contratto futuro corrispondente al posto dell'indice stesso, mentre io intuitivamente d'accordo con te, non ho potuto trovare qualsiasi discussione tecnica del punto (oltre le vostre considerazioni sulla parità put-call). Non mi sono perso qualcosa c'è qualcosa che posso leggere per ottenere una migliore comprensione del problema Ciao Andrea, i futures Tecnicamente VIX costituiscono il sottostante di VIX options8211but utilizzando il futuro VIX appropriata si ottiene un quadro molto più preciso dei Greci e dei option8217s premium. Dal momento che le opzioni VIX non consentono esercizio anticipato e sono liquidati in cash l'intero concetto di un sottostante non è davvero necessario. Per essere veramente tecnico, la base dei prezzi per le opzioni VIX e futures è un giorno 30 varianza varianza in avanti economico in punti di volatilità. That8217s probabilmente non utile, ma it8217s il mio colpo migliore a precisione. Questi varianza inoltra swap consistono in 8220strips8221, un sacco di opzioni SPX in diversi scioperi che insieme danno una varianza non that8217s molto sensibile al valore assoluto della loro base (SPX). La radice quadrata della varianza è la volatilità. There8217s qualche altra sottigliezze, ma dubito che sarebbe utile. Ciao Vance, grazie per la pronta risposta. Ho usato per il commercio di tasso di interesse e derivati azionari (in realtà, ero responsabile di ingegnerizzazione del prodotto finanziario in una grande banca italiana) circa 20 anni fa, ma non ho mai avuto l'opportunità di scambiare la volatilità products. Why Millionaires Opzione 1. una squadra completa Gli esperti di rock-Star Trading vs. una one-hit wonder Il team di leadership a OM ha oltre 100 anni di esperienza di trading cumulativo, tutte con comprovate. 2. La migliore Stock Options Chatroom sul Pianeta Terra. Periodo. Sei alla ricerca di idee commerciali attuabili in tempo reale durante le ore di mercato, allora si ha realmente bisogno di sperimentare la potenza della nostra live chat. 3. Opzioni Vero Trading Istruzione vs. 1 o 2 Avvisi e-mail mensili non vendevano avvisi e-mail stupide. Creiamo migliori commercianti di stock option qui. Se siete in che, questo è il posto per voi. 4. benvenuti, Comunità Stabilito che incoraggia l'interazione significativa Sei mai stato intimidito da un altezzoso, comunità finanziaria scortese non Quello è noi. Le persone che compongono la comunità OM sono utili, abile, e vogliono che tu faccia più trade vincenti. 5. Il nostro fumo caldo Sito OM è un sito web ricco di risorse di facile utilizzo progettato per fare una cosa davvero bene: una migliore stock option trader fanno. Se non vince, noi non vincere. I primi 3 giorni liberi 199,99 al mese Messaggi di navigazione diamante Portal 2017 Azioni, le previsioni, le tendenze e temi Opzione Millionaires Twitter Feed OM Preferiti ultimi Blog Post Commenti recenti Vittorie recenti Stati Testimonianze
Comments
Post a Comment