Ecco una semplice strategia per la negoziazione gli ES utilizzando il VMA indicator. The VMA variabile media mobile è anche conosciuto come VIDYA o indice variabile dinamica media E 's una media mobile esponenziale che regola automaticamente il peso smoothing basato sulla volatilità del data. In periodi di bassa volatilità, come ad esempio quando il prezzo è in trend, il periodo dovrebbe essere ridotto per la pausa inevetiable di tendenza Tuttavia, in tempi di barre di non-trend più volatili, il periodo dovrebbe essere più lungo per filtrare chop. VMA utilizza l'OCM indicatore per i calcoli di volatilità interne È possibile regolare la lunghezza di entrambi periods. Try una cornice di alta VMA, 9, 18 per il blu il colore della linea anela a esempio di impostazione di VMA bassa, 9, 18 per il rosso il colore della linea pantaloncini nell'esempio entrambi Indossare il chart. When un bar chiude completamente al di sopra di sotto, immettere la posizione, per esempio, se il minimo della barra si trova sopra la lunga fila, andare a lungo se il massimo della barra è al di sotto della linea di breve, andare short. Variable media mobile VMA aka Volatilità indice dinamico Ave VIDYA. The Variable media mobile VMA alias Volatility Index dinamica media VIDYA è stato sviluppato da Tushar Chande S e il primo presentato nel numero di marzo 1992 Analisi tecnica delle scorte di materie prime Adattamento medie mobili Per la teoria del mercato Volatility. Chande s era che le prestazioni di una media mobile esponenziale potrebbe essere migliorata utilizzando un Volatility Index VI per regolare il periodo di livellamento delle condizioni di mercato cambiano l'idea è che quando i prezzi sono congestionate una media dovrebbe rallentare per evitare whipsaws ma quando i prezzi sono trend fortemente una media dovrebbe velocità fino a catturare il maggior moves. He prezzo non era la prima persona a pensare in questa direzione George R Arrington, Ph D ha introdotto una semplice variabile media mobile sulla base di Deviazione standard nel numero di giugno 1991 Analisi tecnica degli stock Commodities costruzione di una variabile - Lunghezza media mobile VLMA il YIDYA tuttavia ha rappresentato un passo in avanti dal VLMA perché ha permesso un molto più grande diffusione di lisciatura periods. How Per calcolare una variabile Moving Average. VMA VI Chiudi 1 VI VMA 1.VI utenti scelta di una misura di volatilità o tendenza strength. N utente selezionato costante livellamento period. Here è un esempio di un periodo di 3 VMA con un 3 periodo Efficiency ratio ER come VI. How il VIDYA Smoothing viene modificato dalla volatilità aprtire variabile media mobile è unico in che non ha limite superiore o inferiore alla sua lisciatura periodo di lisciatura period. The VMA può andare all'infinito alta fino a quando il Volatility Index uguale a zero a quel punto la media risultante cesserà di muoversi e di essere uguale al precedente VMA Quando l'indice di volatilità è uguale a 1 il lisciatura periodo sarà uguale all'utente selezionato preavviso N costante come quando l'asse Y N, il 1.However all'asse X se l'indice di volatilità usato possa superare 1 come il rapporto deviazione standard allora il periodo di livellamento può scendere sotto l'utente selezionato costante Quando il VI N 2 0 5, il periodo di livellamento sarà 1, che è uguale al prezzo stesso dunque la VI che viene utilizzato non deve superare N 2 0 5 e se lo fa all'occasione allora questo tappo deve essere scritto nella formula. A Guardate l'effettivo Alpha. Because VMA è come suggerisce il nome, variabile, l'attuale Alpha non è statico, ma è influenzata dal vI modificando la costante N comunque l'interpretazione del vI cambia greatly. Above voi può vedere un esempio del reale Alfa e il periodo di livellamento risultante per un VMA con una N di 1 e un N 5 sappiamo che quando il VI 1 che indica che lo stock è in trend perfettamente il periodo di livellamento N Così i più veloci possibili periodi di lisciatura in questi esempi sarebbe 1 e non 5, rispettivamente, una grande differenza, ma è sorprendente vedere ciò che un enorme impatto che cambia N pochi punti nel complesso ha infatti al crescere di n la conseguente VMA si muove in modo esponenziale più lento Questo effetto è un po 'come la quadratura usato da Kaufman nel suo Adaptive Moving indice di volatilità Average. What a use. Chande originariamente utilizzato il rapporto di deviazione standard come il suo VI e questo è quello tipicamente usato quando si parla di un VIDYA Ma più tardi, nel articolo dell'ottobre 1995 Analisi tecnica del Azioni Commodities Identificazione sblocchi potenti All'inizio ha suggerito l'uso della propria Chande Momentum Oscillator CMO. Because l'OCM è compresa tra 100 e -100, per utilizzarlo in questa applicazione dobbiamo prendere il valore assoluto diviso per 100 il risultato è identico a quello per l'efficienza Rapporto ER ed è il VI usato spesso quando si riferiscono ad un VMA qualsiasi misura di volatilità o la forza dinamica può essere utilizzato comunque fintanto che si inserisce tra zero a N 2 0 5 intervallo in cui valori più elevati indicano un più forte rilevamenti trend. Volatility utilizzato per Testing. As parte del indicatore tecnico lotta per la supremazia abbiamo testato metterà alla prova i seguenti indicatori come l'indice di volatilità in un movimento variabile Average. Are là di quelli che si pensa siano la pena testare Fateci sapere nella sezione commenti a il bottom. Variable media mobile di Excel File. I hanno messo insieme un foglio di calcolo di Excel contenente la variabile media mobile e reso disponibile per il download gratuito esso contiene una versione base che mostra tutto il lavoro e di una fantasia che regola automaticamente la lunghezza così come l'indice di volatilità si specifica Cercare al seguente link nella parte inferiore della pagina sotto Download indicatori tecnici Variable media mobile VMA.10 Giorno Variable media mobile Esempio, vI 50 Giorno efficienza Ratio. Thanks Fratello questo è grande la spiegazione del la matematica che sta dietro è molto utile, ora che ho capito come ogni parti dell'equazione funziona posso giocare con lui una domanda VMA 1 per i dati di pugno punto è sufficiente utilizzare il Chiudi 1 e in tal caso perché non basta usare Chiudi 1 dovrebbe essere più sensibile alle change. I prezzi non sono d'accordo con steveplace, heteroskedacity è difficile da spiegare a 7 00 nel lol. Glad mattina che l'hai trovato utile Peter trovo alcune delle formule tutto il web per queste cose davvero difficili da leggere perché don t hanno alcuna educazione matematica formale, che è il motivo per cui mi rompo tutto verso il basso e mostrare il lavoro quindi non c'è confusion. With riguarda alla tua domanda VMA è ancora un mobile esponenziale EMA media ma con un alfa dinamica invece di una costante uno Tutti EMAs utilizzare la loro media precedente mentre si muovono in avanti, ma hanno bisogno di essere testa di serie con un numero alla partenza di solito la chiusura precedente EMA EMA 1 Chiudere EMA 1 Se si continua a utilizzare la chiusura precedente, allora la media sarebbe monitorare il prezzo così strettamente come per abbinare quasi exactly. Download il foglio di calcolo, se si rifugio t già e hanno una prova Vai J5 cellulare, alla fine della formula dirà sE J4, J4 2 I5 1 E5-J4, cambiare questo da leggere se E4, E4 2 I5 1 E5-E4, colmare questa formula per la parte inferiore della colonna e sarà quindi fare riferimento alla precedente chiusura al posto del precedente VMA. BTW ho appena notato che avevo il foglio di calcolo impostato per aggiornare il calcolo manuale anziché automatica si può vuole cambiare questo o scaricarlo di nuovo come ho risolto now. sayyed 5 anni ago. i sto usando VMA insieme ad altri mA s semplice, exp, ponderata, vol ponderata, triangolare devo usare lo stesso periodo per VMA come il periodo per le altre medie posso usare intersezione come i miei buy punti vendita come altro MA s o dovrei usare la direzione del VMA come il mio buy vendere segnale grazie per i vostri support. Derry Brown 5 anni ago. You possono vedere i risultati dei test per molti dei MAs lei ha citato here. The risposta alla tua domanda dipende dal fatto che li si utilizza come parte di un sistema meccanico o uno discrezionale non ho ancora testato i risultati di crossover mA tra i diversi tipi di Mas ma io wouldn t aspettatevi di essere un efficace approach. Each tipo di media mobile è unico per cui non è necessario utilizzare lo stesso periodo di levigatura e la VMA è così diverso da quello che deve essere trattata come un average. Hope totalmente separata questo aiuta Derry. Variable media mobile VMA. A VMA è un EMA che è in grado di regolare la propria percentuale di lisciatura sulla base di incostanza mercato automaticamente la sua sensibilità cresce, fornendo più peso ai dati in corso in quanto genera un indicatore migliore segnale per markets. The maggior parte a breve e lungo termine di modi per misurare medie mobili non può compensare lateralmente movimento dei prezzi rispetto ai mercati trend e spesso generare un sacco di falsi segnali a più lungo termine medie mobili sono lenti a reagire a inversioni di tendenza quando i prezzi si muovono su e giù per un lungo periodo di tempo una variabile media mobile regola la sua sensibilità e la lascia funzionare meglio in qualsiasi condizione di mercato utilizzando regolazione automatica della lisciatura constant. The variabile media mobile è conosciuto anche come l'indicatore VIDYA Ma questa versione è un concetto modificata della variabile VIDYA. The media mobile è stato sviluppato da Tushar S Chande e prima presentato nella sua marzo 1992 articolo di analisi tecnica degli stock rivista Commodities, in cui una deviazione standard è stato utilizzato come indice di volatilità nella sua ottobre 1995 articolo della stessa rivista, Chande modificato il VIDYA di usare la propria OCM Chande Momentum Oscillator come l'indice di volatilità, il codice VMA di sotto è il risultato di queste informazioni modification. No in questo sito è un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nel passato I risultati non sono indicativi di risultati futuri Trading può esporre a rischio di perdita maggiore di vostri depositi ed è adatto solo per investitori esperti che dispongono di mezzi finanziari sufficienti per sopportare tale risk. ProRealTime file ITF ed altri attachments. New RPC è ora anche su YouTube, iscriviti al nostro canale di contenuti esclusivi e tutorials. 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