Securities and Exchange Board Of India - SEBI Qual è la Securities and Exchange Board Of India - SEBI La Securities and Exchange Consiglio di India (SEBI) è l'organismo di regolamentazione designato per i mercati finanziari e di investimento in India. Il consiglio svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dei mercati finanziari e di investimento stabili ed efficienti con la creazione e l'applicazione di una regolamentazione efficace nel mercato finanziario Indias. Indias SEBI è simile alla Securities and Exchange Commission (SEC). SMONTAGGIO Securities and Exchange Board Of India - SEBI SEBI è stata fondata nel 1988, ma è stato dato solo poteri di regolamentazione il 12 aprile del 1992, attraverso la Securities and Exchange Consiglio di India Act, 1992. Esso svolge un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità i mercati finanziari in India, per attirare gli investitori stranieri e proteggere gli investitori indiani. SEBI è stato costruito dal governo indiano. La sua sede si trova al quartiere degli affari Bandra Kurla Complex trovato a Mumbai. Essa ha anche uffici regionali nord, est, sud e ovest. gestione Sebiş è composto dei propri membri. Il suo team di gestione è composto da un presidente nominato dal governo dell'Unione indiana, due membri che sono funzionari del ministero delle Finanze dell'Unione, un membro della Reserve Bank of India e altri cinque membri che sono anche nominati dal governo dell'Unione indiana. Funzioni e responsabilità Sebiş Preambolo descrive in dettaglio le funzioni ei poteri del consiglio. Il suo preambolo afferma che SEBI deve proteggere gli interessi degli investitori in titoli e di promuovere lo sviluppo di, e di regolare il mercato dei titoli e per le questioni non connesse o accessorie là. In questa luce, come una tavola, SEBI deve essere reattivo e proattivo per le esigenze e gli interessi dei gruppi che costituiscono i mercati finanziari e di investimento Indias: gli investitori, gli intermediari del mercato e le emittenti di titoli. SEBI è consentito di approvare statuti delle borse. E 'il suo lavoro di richiedere la borsa di seguire le sue Statuto. SEBI ispeziona anche i libri dei conti degli intermediari finanziari e chiede di rendimenti regolari da borse riconosciute. ruolo Sebiş copre aziende particolari interessanti di elencare le loro azioni in borsa. Oltre a questi, SEBI ha il compito di gestire la registrazione degli intermediari. In definitiva, il consiglio ha tre potenze: quasi-giurisdizionali, quasi legislative e quasi-esecutivi. SEBI ha il diritto di predisporre i regolamenti sotto la sua qualità di legislatore, svolgere indagini e imporre azioni sotto la sua funzione esecutiva, e passa nuove regole e ordini in sede giurisdizionale. Nonostante questi poteri, i risultati delle funzioni Sebiş devono ancora passare attraverso il Securities Appellate Tribunal e la Corte Suprema di India. Quantitative Trading Qual è quantitativa di trading Quantitative Trading consiste di strategie di trading basate sull'analisi quantitativa. che si basano su calcoli matematici e macinare numeri per identificare le opportunità di trading. Come di trading quantitativo è generalmente utilizzato da istituzioni finanziarie e fondi hedge. le transazioni sono di solito di grandi dimensioni e può prevedere l'acquisto e la vendita di centinaia di migliaia di azioni e altri titoli. Tuttavia, il commercio quantitativa sta diventando sempre più comunemente utilizzato dai singoli investitori. SMONTAGGIO Quantitative Trading del prezzo e di volume sono due degli ingressi di dati più comuni utilizzati in analisi quantitativa come il principale input per modelli matematici. tecniche di trading quantitative includono trading ad alta frequenza. trading algoritmico e l'arbitraggio statistico. Queste tecniche sono fuoco rapido e in genere hanno orizzonti di investimento a breve termine. Molti commercianti quantitativi sono più familiarità con strumenti quantitativi, come ad esempio le medie e oscillatori in movimento. Comprendere i commercianti Quantitative Trading Quantitative sfruttano la tecnologia moderna, la matematica e la disponibilità di basi di dati completi per prendere decisioni di trading razionali. commercianti quantitativi prendono una tecnica di trading e creare un modello di esso utilizzando la matematica, e poi sviluppare un programma per computer che applica il modello ai dati storici di mercato. Il modello è quindi backtested e ottimizzato. Se i risultati favorevoli sono raggiunti, il sistema viene implementato in mercati in tempo reale con il capitale reale. La funzione di modelli di trading modo quantitativo può essere meglio descritto con un'analogia. Considerate le previsioni del tempo in cui il meteorologo prevede un 90 possibilità di pioggia mentre il sole splende. Il meteorologo deriva questa conclusione controintuitiva raccogliendo e analizzando i dati climatici dai sensori in tutta l'area. Un'analisi quantitativa computerizzata rivela modelli specifici nei dati. Quando questi modelli vengono confrontati con gli stessi schemi rivelati nel centro storico di clima dei dati (backtesting), e 90 di 100 volte il risultato è la pioggia, poi il meteorologo può trarre la conclusione con fiducia, da cui il 90 previsione. commercianti quantitativi applicare questo stesso processo al mercato finanziario per prendere decisioni di trading. Vantaggi e svantaggi di Trading quantitativa L'obiettivo di trading è quello di calcolare la probabilità ottimale di esecuzione di un commercio redditizio. Un tipico trader può effettivamente monitorare, analizzare e prendere decisioni di trading su un numero limitato di titoli prima della quantità di dati in entrata travolge il processo decisionale. L'uso di tecniche di trading quantitative illumina questo limite utilizzando i computer per automatizzare le decisioni di monitoraggio, analisi e trading. Superare emozione è uno dei problemi più diffusi con negoziazione. Che si tratti di paura o l'avidità, quando le negoziazioni, emozione serve solo a soffocare il pensiero razionale, che di solito porta a perdite. I computer e la matematica non possiedono emozioni, in modo di trading quantitativo elimina questo problema. commercio quantitativa ha i suoi problemi. I mercati finanziari sono alcuni dei soggetti più dinamici che esistono. Pertanto, modelli di trading quantitativi devono essere il più dinamico per essere sempre successo. Molti commercianti quantitativi sviluppano modelli che sono momentaneamente redditizi per la condizione di mercato per cui sono stati sviluppati, ma in ultima analisi, non quando le condizioni di mercato change. Back-testare le tue idee di trading Una delle cose più utili che si possono fare nella finestra di analisi è quello di back-testare la vostra strategia di trading su dati storici. Questo può dare informazioni preziose in punti di forza e punti deboli del sistema prima di investire soldi veri. Questa singola caratteristica AmiBroker è in grado di risparmiare un sacco di soldi per voi. Scrivere le regole di trading In primo luogo è necessario disporre di regole oggettive (o meccanica) per entrare e uscire dal mercato. Questo passaggio è la base della vostra strategia ed è necessario pensare a voi stessi quanto il sistema deve corrispondere la vostra tolleranza al rischio, le dimensioni del portafoglio, le tecniche di gestione del denaro, e molti altri fattori individuali. Una volta che avete le vostre proprie regole per la negoziazione si dovrebbe scrivere loro come comprare e vendere le regole in AmiBroker Formula Lanugage (più breve e la copertura se si desidera verificare anche breve di trading). In questo capitolo prenderemo in considerazione molto semplice, lo spostamento trasversale media nel sistema. Il sistema dovrebbe comprare stockscontracts quando vicino prezzo sale sopra 45 giorni di media mobile esponenziale e venderà stockscontracts quando vicino prezzo scende al di sotto di 45 giorni media mobile esponenziale. La media mobile esponenziale può essere calcolato in AFL usando la sua funzione di EMA built-in. Tutto quello che devi fare è specificare l'array di input e il periodo di media, quindi la media mobile esponenziale dei prezzi di chiusura di 45 giorni può essere ottenuta con la seguente dichiarazione: La stretta identificazione si riferisce a built-in matrice tenendo i prezzi degli simbolo attualmente analizzato chiusura . Per verificare se gli stretti croci di prezzo di cui sopra media mobile esponenziale useremo funzione built-in croce: acquistare croce (vicino, ema (vicino, 45)) La dichiarazione di cui sopra definisce una regola buy commerciale. Dà quot1quot o quottruequot quando chiudere croci di prezzo di cui sopra ema (vicino, 45). Poi possiamo scrivere la regola vendita che darebbe quot1quot quando situazione opposta si verifica - vicino croci di prezzo al di sotto ema (chiudi, 45): la vendita incrociata (EMA (vicino, 45), vicino) Si prega di notare che stiamo usando la stessa funzione di cross ma l'ordine inverso di argomenti. Così formula completa per lunghi commerci sarà simile a questa: acquistare croce (vicino, ema (vicino, 45)) vendere croce (EMA (vicino, 45), vicino) NOTA: Per creare nuova formula si prega di aprire Formula Editor utilizzando Analysis-gtFormula Editor Menu, digitare la formula e selezionare Strumenti-gtSend al menu Analysis in editor di formule per il back-testare il sistema è sufficiente fare clic sul pulsante Test Indietro nella finestra di analisi automatica. Assicurarsi di aver digitato nella formula che contiene almeno comprare e vendere regole di negoziazione (come mostrato sopra). Quando la formula è corretta AmiBroker inizia analizzare i simboli in base alle regole di negoziazione e genera un elenco di mestieri simulati. L'intero processo è molto veloce - è possibile eseguire il test di migliaia di simboli in una questione di minuti. La finestra di avanzamento vi mostrerà il tempo di completamento previsto. Se si desidera interrompere il processo si può semplicemente fare clic sul pulsante Annulla nella finestra di avanzamento. Quando il processo è finito l'elenco dei traffici simulati viene mostrato nella parte inferiore della finestra di analisi automatica. (Riquadro Risultati). È possibile esaminare se le comprano e vendono i segnali si sono verificati solo con un doppio clic sul commercio di riquadro Risultati. Questo vi darà segnali prime o non filtrati per ogni bar quando sono soddisfatte le condizioni di acquisto e di vendita. Se si desidera visualizzare solo i singoli frecce commerciali (apertura e chiusura commercio attualmente selezionata) si dovrebbe doppio clic sulla riga tenendo premuto il tasto SHIFT premuto. In alternativa è possibile scegliere il tipo di visualizzazione selezionando la voce appropriata dal menu contestuale che appare quando si fa clic sul riquadro dei risultati con un pulsante destro del mouse. Oltre all'elenco dei risultati è possibile ottenere statistiche molto dettagliate sulle prestazioni del sistema facendo clic sul pulsante Report. Per saperne di più circa le statistiche del rapporto si prega di consultare descrizione finestra del rapporto. Modifica delle impostazioni di test Pagina precedente la prova dei motori a AmiBroker utilizza alcuni valori predefiniti per eseguire il suo compito tra cui la dimensione del portafoglio, la periodicità (dailyweeklymonthly), la quantità di commissione, di tasso di interesse, perdita massima e target di profitto si ferma, il tipo di commerci, i campi dei prezzi e così sopra. Tutte queste impostazioni possono essere modificate dall'utente utilizzando finestra delle impostazioni. Dopo aver modificato le impostazioni si prega di ricordarsi di eseguire nuovamente il test indietro se si desidera che i risultati siano in sintonia con le impostazioni. Ad esempio, per eseguire il test barre settimanali invece di tutti i giorni è sufficiente fare clic sul pulsante Impostazioni selezionare settimanale da casella combinata Periodicità e fare clic su OK. quindi eseguire l'analisi facendo clic su Indietro prova. Riservato nomi delle variabili La tabella seguente mostra i nomi delle variabili riservate utilizzate da Analyser automatico. Il significato e gli esempi sul loro utilizzo sono riportate più avanti in questo capitolo. Permette il controllo importo in dollari o la percentuale di portafoglio che viene investito in commercio (vedi spiegazioni qui sotto) analisi automatica (nuova in 3.9) Fino ad ora abbiamo discusso l'uso abbastanza semplice del tester indietro. AmiBroker, tuttavia supporta molto più sofisticati metodi e concetti che saranno discusse più avanti in questo capitolo. Si prega di notare che l'utente principiante dovrebbe prima giocare un po 'con le tematiche più semplici di cui sopra prima di procedere. Così, quando si è pronti, si prega di dare un'occhiata alle seguenti caratteristiche di recente introduzione del back-tester: a) serie AFL di scripting per gli scrittori formula avanzata b) sostegno rafforzato per brevi Compravendite c) il modo per controllare l'ordine di prezzo di esecuzione del lo script d) vari tipi di fermate a tornare tester e) posizione dimensionamento f) la dimensione del lotto rotondo e spuntare le dimensioni g) i futures conto di deposito h) backtesting AFL host di scripting è un argomento avanzato che è coperto in un documento separato disponibile qui e non lo vorrei discutere in questo documento. restanti funzioni sono molto più facili da capire. Nelle versioni precedenti di AmiBroker, se si voleva sistema di back-test utilizzando compravendite sia lunghe che corte, si potrebbe simulare unica strategia stop-and-reverse. Quando la posizione lunga è stata chiusa una nuova posizione short è stato aperto immediatelly. E 'stato perché comprare e vendere variabili riservate sono stati utilizzati per entrambi i tipi di mestieri. Ora (con la versione 3.59 o superiore) ci sono variabili riservate separati per apertura e chiusura a lungo e breve tondo: acquistare - quottruequot o 1 valore si apre lungo commercio vendita - quottruequot o 1 Valore chiude lungo commerciali a breve - quottruequot o 1 Valore apre copertura commerciale a breve - quottruequot o 1 valore chiude breve commercio Som al fine di back-test di compravendite brevi è necessario assegnare variabili a breve e copertura. Se si utilizza il sistema stop-and-reverse (sempre sul mercato) è sufficiente assegnare vendita a breve e comprare per coprire la copertura short sell acquistare questo simula il modo pre-3.59 versioni lavorato. Ma ora AmiBroker consente di avere regole di negoziazione separati per andare a lungo e per andare a breve, come mostrato in questo semplice esempio: commerci lungo le regole di entrata e di uscita: acquistare croce (CCI (), 100) vendere croce (100, CCI ()) breve mestieri di entrata e uscita regole: cross corto (-100, CCI ()) coprire croce (CCI (), -100) si noti che in questo esempio se CCI è compreso tra -100 e 100 si è fuori dal mercato. Il controllo dei prezzi commercio AmiBroker ora offre 4 nuove variabili riservate per specificare il prezzo al quale comprare, vendere, vengono eseguiti gli ordini brevi e copertura. Questi array hanno i seguenti nomi: buyprice, sellprice, shortprice e coverprice. L'applicazione principale di queste variabili è il controllo prezzo commerciale: BuyPrice IIF (DAYOFWEEK () 1, HIGH, CLOSE) il Lunedi comprare a alta, altrimenti acquistare su una stretta Così si può scrivere il seguente per simulare reali di stop-ordini: BuyStop. La formula per il livello di arresto buy SellStop. La formula per il livello di arresto vendere se in qualsiasi momento durante i prezzi al giorno salgono sopra il livello del buystop (highgtbuystop) l'ordine di acquisto si svolge (a buystop o basso a seconda di quale sia superiore) Acquista Croce (alta, BuyStop) se in qualsiasi momento durante i prezzi al giorno scendono sotto il livello del sellprice (basso sellstop lt) l'ordine di vendita si svolge (ad sellstop o alto se inferiore) collocare Croce (SellPrice, sellStop) BuyPrice max (BuyStop, low) assicurarsi prezzo di acquisto non inferiore a bassa SellPrice min (sellStop, high) accertarsi prezzo non superiore ad alta si prega di notare che i preset AmiBroker buyprice, sellprice, shortprice e matrice coverprice variabili con i valori definiti nel sistema di finestra delle impostazioni di test (vedi sotto) vendere, in modo da poter, ma non avete bisogno di definirli nella formula. Se non li definiscono AmiBroker funziona come nelle vecchie versioni. Durante back-testing AmiBroker controllerà se i valori assegnati a buyprice, sellprice, shortprice, coverprice inserirsi in alta gamma bassa di data bar. In caso contrario, AmiBroker regolerà a prezzo elevato (se il valore prezzo dell'array è superiore a quello alto) o per il prezzo basso (se il valore prezzo dell'array è inferiore a quello basso) obiettivo di profitto si ferma Come si può vedere nella foto sopra, nuove impostazioni per fermate obiettivo di profitto sono disponibili nella finestra delle impostazioni di test del sistema. fermate obiettivo di profitto vengono eseguiti quando il prezzo elevato per un dato giorno exceedes il livello di arresto che può essere dato in percentuale o punto di aumento del prezzo di acquisto. Per impostazione predefinita arresti sono eseguiti al prezzo che si definisce come serie prezzo di vendita (per lunghi commerci) o una matrice prezzo di copertina (per brevi trades). Questo comportamento può essere modificato utilizzando quotExit in funzione stopquot. quotExit in funzione stopquot Se si contrassegna quotExit a scatola stopquot nelle impostazioni verranno eseguiti gli arresti a livello di arresto preciso, vale a dire se si definisce profitto fermata target a 10 vostra fermata e il prezzo di acquisto è stato di 50 ordine di arresto verrà eseguito a 55, anche se la matrice prezzo di vendita contiene un valore diverso (ad esempio prezzo di chiusura di 56). perdita massima si ferma il lavoro in un modo simile - vengono effettuate quando il prezzo basso per un dato giorno scende sotto il livello di arresto che può essere dato in percentuale o punto di aumento del prezzo di acquisto di questo tipo di arresto viene utilizzato per proteggere i profitti in quanto ascolti il commercio così ogni volta che un valore di posizione raggiunge un nuovo massimo, il trailing stop è posta ad un livello superiore. Quando il profitto scende sotto il livello trailing stop la posizione viene chiusa. Questo meccanismo è illustrato nella figura sottostante (10 trailing stop viene mostrato): un esempio di implementazione a basso livello di arresto Profit-bersaglio in AFL: Acquisto Cross (MACD (), Signal ()) per (i 0 i lt BarCount i) if (priceatbuy 0 Acquista i) BuyPrice priceatbuy i if (priceatbuy GT 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Vendi i 1 SellPrice i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 altro Vendi I 0 Questa è una nuova funzionalità nella versione 3.9. Posizione dimensionamento in backtester è attuato mediante nuova riservato variabile PositionSize ltsize arraygt Ora è possibile controllare importo in dollari o la percentuale di portafoglio che viene investito nel commercio numero positivo definire quantità (in dollari) che viene investito nel commercio, ad esempio: PositionSize 1000 invest 1000 in ogni commercio numeri negativi -100 ..- 1 definire percentuale: -100 dà 100 di dimensioni portafoglio attuale, -33 dà 33 di disposizione patrimoniale per esempio: PositionSize -50 sempre investe solo la metà dell'esempio dimensionamento dinamico corrente del patrimonio netto: PositionSize - 100 RSI () come RSI varia da 0..100 questo si tradurrà in posizione a seconda dei valori RSI - gt bassi valori di RSI si tradurrà in maggiore percentuale investita Se meno di 100 di cassa disponibile è investito quindi l'importo residuo guadagna tasso di interesse come definito nelle impostazioni. C'è anche una nuova casella di controllo nella finestra delle impostazioni AA: quotAllow dimensione della posizione shrinkingquot - questo controlla come backtester gestisce la situazione quando richiesto dimensione della posizione (tramite variabile PositionSize) supera disponibilità liquide: quando questo flag è selezionata la posizione è entrato con la dimensione shinked a cassa disponibile se è selezionata la posizione non viene inserito. Per vedere dimensioni reali di posizione si prega di utilizzare una nuova modalità di rapporto nella finestra delle impostazioni AA: lista quotTrade con prezzi e pos. sizequot Per la fine, ecco un esempio di posizione Tharps ATR-based dimensionamento tecnica codificato in AFL: Acquisto ltyour acquistare formula heregt vendi 0 vendita solo da arresto TrailStopAmount 2 ATR (20) Capitale 100000 IMPORTANTE: Impostare anche nelle Impostazioni: Initial rischio azionario 0.01Capital PositionSize (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) la tecnica potrebbe essere riassunto come segue: il patrimonio totale per simbolo è 100.000, abbiamo impostato il livello di rischio a 1 del capitale totale. Livello di rischio è definito come segue: se un Trailing Stop su un 50 azionario è, diciamo, 45 (il valore di due ATR contro la posizione), la perdita di 5 è suddiviso in rischio 1000 a dare 200 azioni da acquistare. Quindi, il rischio di perdita è di 1000, ma il rischio di assegnazione è di 200 azioni x 50share o 10.000. Quindi, stiamo attribuendo il 10 del capitale per l'acquisto, ma solo rischiando 1000. (estratto a cura dalla mailing list AmiBroker) di dimensioni molto rotonda e di dimensioni tick Vari strumenti sono negoziati con vari unitsquot quottrading o quotblocksquot. Per esempio è possibile acquistare il numero frazionario di unità di fondo comune, ma non è possibile acquistare il numero frazionario di azioni. A volte è necessario acquistare in 10s o 100s lotti. AmiBroker ora consente di specificare la dimensione del blocco a livello globale e per-simbolo. È possibile definire per-simbolo dimensioni molto rotondo nella pagina Symbol-gtInformation (fig. 3). Il valore di zero significa che il simbolo non ha formato speciale molto rotondo e utilizzerà quotDefault molto sizequot rotondo (impostazione globale) dalla pagina delle impostazioni analisi automatica (fig. 1). Se la dimensione di default è impostato anche a zero significa che il numero frazionario di sharescontracts sono ammessi. È inoltre possibile controllare la dimensione del lotto rotonda direttamente dal vostro formula AFL utilizzando RoundLotSize riservato variabile, ad esempio: Questa impostazione controlla il movimento di prezzo minimo di una data simbolo. Si può definire a livello globale e per-simbolo. Come con la dimensione del lotto rotondo, è possibile definire per-simbolo dimensioni segno di spunta nella pagina di Symbol-gtInformation (fig. 3). Il valore di zero indica AmiBroker utilizzare quotdefault tick sizequot definito nella pagina delle impostazioni (fig. 1) di finestra di analisi automatica. Se la dimensione predefinita zecca è anche impostato a zero vuol dire che non esiste un prezzo minimo di movimento. È possibile impostare e recuperare la dimensione del segno di spunta anche da AFL formula utilizzando TickSize riservato variabile, ad esempio: Si noti che l'impostazione della dimensione tick influisce compravendite uscito dal built-in ferma Andor ApplyStop (). Il backtester presuppone che i dati sui prezzi seguono requisiti di dimensione zecche e non cambia le matrici di prezzi forniti dall'utente. Così dimensioni specificando tick ha senso solo se si sta utilizzando built-in così smette di punti di uscita vengono generati livelli di prezzo quotallowedquot invece di quelli calcolati. Per esempio in Giappone - non si può avere parti frazionarie di yen così si dovrebbe definire ticksize globale a 1, in modo integrato ferma uscire mestieri a livelli interi. impostazione del margine account definisce requisito di margine percentuale per l'intero account. Il valore predefinito di margine di account è 100. Questo significa che è necessario fornire 100 fondi per entrare nel commercio, e questo è il modo in cui backtester lavorato nelle versioni precedenti. Ma ora è possibile simulare un conto di deposito. Quando si acquista a margine si sta semplicemente prendendo in prestito i soldi dal proprio broker di acquistare azioni. Con normativa vigente si può mettere su 50 del prezzo di acquisto delle azioni che si desidera acquistare e prendere in prestito l'altra metà dal vostro broker. Per simulare questo basta inserire 50 nel campo margine di account (vedi fig. 1). Se il vostro capitale intial è impostato su 10000 vostro potere d'acquisto sarà poi 20000 e si sarà in grado di entrare in posizioni più grandi. Si prega di notare che questa impostazioni imposta il margine per l'intero account e non è legato alla negoziazione dei futures a tutti. In altre parole è possibile negoziare titoli sul conto di deposito. casella di controllo quotReverse forze segnale di entrata exitquot alle impostazioni Backtester. Quando è su ON (l'impostazione predefinita) - backtester funziona come nelle versioni precedenti e chiude già positon aperta se viene rilevato nuovo segnale di ingresso in direzione inversa. Se questo switch è OFF - anche in caso di segnale d'inversione backtester mantiene commercio aperto e non si chiude positon fino all'uscita regolare (vendita o il coperchio) viene generato il segnale. In altre parole, quando questo interruttore è spento backtester ignora i segnali brevi durante i lunghi commerci e ignora segnali di compra durante brevi compravendite. quotAllow stessa uscita bar (singola barra commercio) opzione quot alle impostazioni Quando è su ON (le impostazioni di default) - ingresso e di uscita per lo stesso bar è consentito (come nelle versioni precedenti) se è spento - uscita può avvenire a partire dal solo accanto bar (questo vale per i segnali regolari, vi è una regolazione separata per le uscite ApplyStop generati). Commutazione su OFF permette di riprodurre il comportamento di MS backtester che non è in grado di gestire stesse uscite giorno. quotActivate ferma impostazione immediatelyquotThis risolve il problema dei sistemi di controllo che entrano compravendite sul mercato aperto. Nelle versioni precedenti alla 4.09 backtester presume che si stava entrando compravendite sul mercato vicino in modo fermate built-in sono stati attivati a partire dal giorno successivo. Il problema è stato quando si infatti definito prezzo di apertura come il prezzo di entrata commercio - allora stesse fluttuazioni di prezzo giorno non innescano le fermate. C'erano alcune soluzioni pubblicati basati sul codice AFL, ma ora non avete bisogno di usarli. Semplicemente se il commercio su aperta si dovrebbe contrassegnare quotActivate ferma immediatelyquot (fig. 1). Si può chiedere perché non si limitano a controllare la matrice buyprice o shortprice se è uguale al prezzo di apertura. Purtroppo questo non funzionerà. Perché semplicemente perché ci sono giorni in cui doji prezzo di apertura è uguale a chiudere e poi backtester non potrà mai sapere se il commercio è stato immesso al mercato aperto o chiuso. Quindi, abbiamo davvero bisogno di un ambiente separato. quotUse QuickAFLquotQuickAFL (tm) è una funzione che permette una più veloce calcolo AFL in determinate condizioni. Inizialmente (dal 2003) era disponibile solo per gli indicatori, a partire dalla versione 5.14 è disponibile in analisi automatica troppo. Inizialmente l'idea era quella di consentire grafico più veloce ridisegna attraverso il calcolo AFL formula solo per quella parte che è visibile sul grafico. In modo simile, finestra di analisi automatica può utilizzare sottoinsieme di quotazioni disponibili per calcolare AFL, se selezionato parametro 8220range8221 è inferiore 8220All quotationsquot. spiegazione dettagliata su come funziona QuickAFL e come controllarlo, viene fornito in questo articolo della Knowledge Base: amibrokerkb20080703quickafl Si noti che questa opzione non funziona solo in backtester, ma anche in ottimizzazioni, esplorazioni e scansioni.
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